Die Mathe-Redaktion - 20.09.2014 15:58
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Mathematik » Finanzmathematik » Nutzenfunktion - Mindestwahrscheinlichkeit & Sicherheitsequivalent
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Universität/Hochschule Nutzenfunktion - Mindestwahrscheinlichkeit & Sicherheitsequivalent
pn_2511
Neu Letzter Besuch: vor mehr als 3 Monaten
Dabei seit: 16.05.2013
Mitteilungen: 1
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2013-05-16 18:43


Hallo zusammen,

 bei folgender Aufgabe zur Nutzentheorie/Lotterieteilnahme komme ich nicht weiter:

 Gegeben ist die Nutzenfunktion fed-Code einblenden

 Der Investor hat ein Anfangsvermögen von W=10 Euro und fed-Code einblenden
Der Investor kann entweder 2 Euro gewinnen oder 5 Euro verlieren.

 Gesucht:
 a) Wie hoch muss die Wahrscheinlichkeit p sein zu gewinnen, damit der Investor an der Lotterie teilnimmt?
 b) Angenommen, der Investor muss an der Lotterie teilnehmen. Wie hoch sind das Sicherheitsequivalent des Investors und die Risikoprämie, wenn die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen genauso groß ist, wie zu verlieren.

 Mein Problem ist dabei insbesondere, wie ich an die exponentielle Nutzenfunktion herangehen soll und wie das fed-Code einblenden

 Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

 VG



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Folgende Antworten hat der Fragesteller vermutlich noch nicht gesehen.
Er/sie war noch nicht wieder auf dem Matheplaneten
mastu
Aktiv Letzter Besuch: in der letzten Woche
Dabei seit: 27.12.2005
Mitteilungen: 637
Aus:
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.1, eingetragen 2013-05-17 08:29


Hallo pn_2511,

herzlich Willkommen im Forum.

zu a)
1. Überlege, wie hoch der Nutzen ist, wenn der Investor nicht an der Lotterie teilnimmt.
2. Überlege, wie hoch der Nutzen ist, wenn er an der Lotterie teilnimmt und gewinnt.
3. Überlege, wie hoch der Nutzen ist, wenn er an der Lotterie teilnimmt und verliert.
4. Aus 2 und 3 kannst du den Erwartungswert der Nutzenfunktion der Lotterie in Abhängigkeit von p ausrechnen.
5. Dieser Erwartungswert muss dann höher sein als der in 1 errechnete Wert, da der Investor sonst auf die Lotterie verzichten würde.

Schreibe deine einzelnen Überlegungen/Rechenwege zu meinen Hinweisen auf, und dann schauen wir mal weiter...
Falls du etwas nicht verstehst, meld dich einfach nochmal.

zu b)
Ich kann dir leider nichts dazu sagen, da mir die Begriffe "Sicherheitsäquivalent" und "Risikoprämie" nicht geläufig sind.
Falls dir sonst niemand antwortet, kannst du ja vielleicht die Definitionen der Begriffe hier posten.

Viele Grüße und viel Erfolg,
Mastu



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