Forum:  Stochastik und Statistik
Thema: h-Schritt-Prognose für einen stochastischen Prozess
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Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
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Aus: Wien
Themenstart: 2019-05-16 00:55

Hallo!

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In dieser Lehrveranstaltung wurden h-Schritt-Prognosen für stationäre Prozesse, MA-, AR- und ARMA-Prozesse behandelt. Doch so etwas liegt hier nicht vor. Hat jemand eine Idee, wie man vorgehen könnte?

Danke,
Radix


Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
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Aus:
Beitrag No.1, eingetragen 2019-05-16 06:43

Fange doch Mal an, den bedingten Erwartungswert auszurechnen. Setze t+h ein, benutze die WN Eigenschaft und schaue was passiert. Der EW deterministischer Größen ist ja leicht auszurechnen. :)


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6134
Aus: Wien
Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2019-05-16 08:25

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Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
Mitteilungen: 20
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Beitrag No.3, eingetragen 2019-05-16 10:56

Die h Schritt Prognose ist der bedingte Erwartungswert zum Zeitpunkt t von $x_{t+h}$.
In diesem speziellen, sehr einfachen Fall, reicht es auch, wenn du einfach den normalen Erwartungswert von $x_{t+h}$ berechnest.


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6134
Aus: Wien
Beitrag No.4, vom Themenstarter, eingetragen 2019-05-16 11:16

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Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
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Beitrag No.5, eingetragen 2019-05-16 20:28

Richtig.
Aufgrund der WN Eigenschaft ist es nämlich gehupft wie gesprungen ob du den bedingten oder den unbedingten EW ausrechnest.


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
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Beitrag No.6, vom Themenstarter, eingetragen 2019-05-16 21:41

Welche Eigenschaft der White-Noise-Prozesse meinst du mit WN-Eigenschaft?

Danke,
Radix


Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
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Beitrag No.7, eingetragen 2019-05-16 23:56

Entscheidend hierfür ist die Unabhängigkeit eines WN Prozesses.


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
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Beitrag No.8, vom Themenstarter, eingetragen 2019-05-17 00:44

Vielen Dank,
Radix




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Druckdatum: 2019-08-21 09:45