Forum:  Finanzmathematik
Thema: Ausgabepreis eines Futures im BS-Modell
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daenerystargaryen
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Themenstart: 2020-08-20 23:55

Hi, ich gehe gerade die Berechnug des Ausgabepreis eines Futures durch und
verstehe nicht so ganz, welche Eigenschaft eines Futures es einem erlaubt, die gelb markierte Umformung zu machen. Dafür müsste ja $n=1$ gelten, aber warum?
Wir haben Future so beschrieben: Ein Future ist die Kaufpflicht einer Aktie zum Zeitpunkt $T$ zu einem Preis $K$. Der Zahlungsanspruch eines Futures ist: $H=S_{T}-K$.

Wisst ihr vielleicht, warum das so umgeformt wurde?
Liebe Grüße
daenerystargaryen


zippy
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Beitrag No.1, eingetragen 2020-08-21 00:12

2020-08-20 23:55 - daenerystargaryen im Themenstart schreibt:
Dafür müsste ja $n=1$ gelten, aber warum?

Das muss keineswegs gelten, denn es ist doch$$ \sum_{k=0}^n{n\choose k}\,\tilde q_n^k\,(1-\tilde q_n)^{n-k} =
\bigl[\tilde q_n + (1-\tilde q_n)\bigr]^n = 1^n = 1 =
\bigl[\tilde q_n + (1-\tilde q_n)\bigr] \;.$$--zippy


daenerystargaryen
Aktiv
Dabei seit: 14.01.2020
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Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2020-08-21 09:26

Jetzte sehe ich es auch, danke zippy:)




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Druckdatum: 2020-11-24 15:14