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Antworte auf:  h-Schritt-Prognose für einen stochastischen Prozess von Radix
Forum:  Stochastik und Statistik, moderiert von: Kleine_Meerjungfrau Monkfish epsilonkugel

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Erledigt J


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Themenübersicht
Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6112
Herkunft: Wien
 Beitrag No.8, eingetragen 2019-05-17 00:44    [Diesen Beitrag zitieren]

Vielen Dank,
Radix


Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
Mitteilungen: 20
Herkunft:
 Beitrag No.7, eingetragen 2019-05-16 23:56    [Diesen Beitrag zitieren]

Entscheidend hierfür ist die Unabhängigkeit eines WN Prozesses.


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6112
Herkunft: Wien
 Beitrag No.6, eingetragen 2019-05-16 21:41    [Diesen Beitrag zitieren]

Welche Eigenschaft der White-Noise-Prozesse meinst du mit WN-Eigenschaft?

Danke,
Radix


Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
Mitteilungen: 20
Herkunft:
 Beitrag No.5, eingetragen 2019-05-16 20:28    [Diesen Beitrag zitieren]

Richtig.
Aufgrund der WN Eigenschaft ist es nämlich gehupft wie gesprungen ob du den bedingten oder den unbedingten EW ausrechnest.


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6112
Herkunft: Wien
 Beitrag No.4, eingetragen 2019-05-16 11:16    [Diesen Beitrag zitieren]

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Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
Mitteilungen: 20
Herkunft:
 Beitrag No.3, eingetragen 2019-05-16 10:56    [Diesen Beitrag zitieren]

Die h Schritt Prognose ist der bedingte Erwartungswert zum Zeitpunkt t von $x_{t+h}$.
In diesem speziellen, sehr einfachen Fall, reicht es auch, wenn du einfach den normalen Erwartungswert von $x_{t+h}$ berechnest.


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6112
Herkunft: Wien
 Beitrag No.2, eingetragen 2019-05-16 08:25    [Diesen Beitrag zitieren]

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Anaconda
Junior
Dabei seit: 21.02.2019
Mitteilungen: 20
Herkunft:
 Beitrag No.1, eingetragen 2019-05-16 06:43    [Diesen Beitrag zitieren]

Fange doch Mal an, den bedingten Erwartungswert auszurechnen. Setze t+h ein, benutze die WN Eigenschaft und schaue was passiert. Der EW deterministischer Größen ist ja leicht auszurechnen. :)


Radix
Senior
Dabei seit: 20.10.2003
Mitteilungen: 6112
Herkunft: Wien
 Themenstart: 2019-05-16 00:55    [Diesen Beitrag zitieren]

Hallo!

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In dieser Lehrveranstaltung wurden h-Schritt-Prognosen für stationäre Prozesse, MA-, AR- und ARMA-Prozesse behandelt. Doch so etwas liegt hier nicht vor. Hat jemand eine Idee, wie man vorgehen könnte?

Danke,
Radix


 
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