Antworte auf:  Ausgabepreis eines Futures im BS-Modell von daenerystargaryen
Forum:  Finanzmathematik, moderiert von: Tetris

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daenerystargaryen
Aktiv
Dabei seit: 14.01.2020
Mitteilungen: 179
Herkunft:
 Beitrag No.2, eingetragen 2020-08-21 09:26    [Diesen Beitrag zitieren]

Jetzte sehe ich es auch, danke zippy:)


zippy
Senior
Dabei seit: 24.10.2018
Mitteilungen: 1635
Herkunft:
 Beitrag No.1, eingetragen 2020-08-21 00:12    [Diesen Beitrag zitieren]

2020-08-20 23:55 - daenerystargaryen im Themenstart schreibt:
Dafür müsste ja $n=1$ gelten, aber warum?

Das muss keineswegs gelten, denn es ist doch$$ \sum_{k=0}^n{n\choose k}\,\tilde q_n^k\,(1-\tilde q_n)^{n-k} =
\bigl[\tilde q_n + (1-\tilde q_n)\bigr]^n = 1^n = 1 =
\bigl[\tilde q_n + (1-\tilde q_n)\bigr] \;.$$--zippy


daenerystargaryen
Aktiv
Dabei seit: 14.01.2020
Mitteilungen: 179
Herkunft:
 Themenstart: 2020-08-20 23:55    [Diesen Beitrag zitieren]

Hi, ich gehe gerade die Berechnug des Ausgabepreis eines Futures durch und
verstehe nicht so ganz, welche Eigenschaft eines Futures es einem erlaubt, die gelb markierte Umformung zu machen. Dafür müsste ja $n=1$ gelten, aber warum?
Wir haben Future so beschrieben: Ein Future ist die Kaufpflicht einer Aktie zum Zeitpunkt $T$ zu einem Preis $K$. Der Zahlungsanspruch eines Futures ist: $H=S_{T}-K$.

Wisst ihr vielleicht, warum das so umgeformt wurde?
Liebe Grüße
daenerystargaryen


 
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