Finanzmathematik - Die Bewertung von Derivaten

Irle, Albrecht

Buchcover
Bereits in der 3. Auflage ist das Buch "Finanzmathematik - Die Bewertung von Derivaten" von Albrecht Irle 2012 erschienen. Im Vergleich zur 2. Auflage wurde es nochmals überarbeitet, sowie durch zwei Kapitel über finanzmathematische Anwendungen von Sprungprozessen bzw. über unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten ergänzt. Auf 343 Seiten gibt der Autor eine fundierte Einführung in die Finanzmathematik.

Inhaltsverzeichnis:
1. Einführung in die Preistheorie
2. Stochastische Grundlagen diskreter Märkte
3. Preistheorie im n-Perioden Modell
4. Amerikanische Claims und optimales Stoppen
5. Der Fundamentalsatz der Preistheorie
6. Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte
7. Der Wienerprozess
8. Das Black-Scholes-Modell
9. Das stochastische Integral
10. Stochastische Integration und Lokalisation
11. Quadratische Variation und die Itô-Formel
12. Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration
13. Märkte und stochastische Differentialgleichungen
14. Anleihenmärkte und Zinsstrukturen
15. Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten
16. Märkte mit Sprüngen

Als Vorkenntnisse werden lediglich Grundkenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie vorausgesetzt. Vorkenntnisse über Stochastische Prozesse, Martingaltheorie und stochastische Integration sind laut Autor nicht vonnöten und werden dann, wenn sie im Buch benötigt werden, knapp entwickelt. Das Buch eignet sich somit auch zum Selbststudium.

Der Autor gibt einen Einblick, wie moderne stochastische Methoden bei der Modellierung und Untersuchung finanzwirtschaftlicher Probleme genutzt werden. Der Text orientiert sich dabei an den praxisnahen Bedürfnissen des Mathematical Finance, ohne dabei allerdings auf mathematische Strenge zu verzichten. Beweise werden vollständig geführt und der Text ist für meinen Geschmack gut strukturiert und lesbar. Übungsaufgaben am Ende des jeweiligen Kapitels runden dieses Lehrbuch ab. Der Umfang und die Auswahl der Aufgaben gefiel mir. Vollständige Lösungen zu den Aufgaben sind in einem separaten Übungsbuch erschienen.

Für 29,95 Euro hält man ein gutes deutschsprachiges Lehrbuch über Finanzmathematik in der Hand, welches fundierte Grundlagen vermittelt, welche zu einer weiterführenden Beschäftigung mit der Thematik einladen.


Hinzugefügt am: 2013-01-13
Kritiker: Yves
Bewertung

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Suchbegriffe : Finanzmathematik :: Wirtschaft :: Derivate :: Stochastische Integration :: Stochastische Prozesse :: Martingaltheorie :: Black-and-Scholes Modell :

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