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Thema Eingetragen
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Integration
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Was wurde hier substituiert?  
Beitrag No.2 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-25
daenerystargaryen
 

Okay, danke Triceratops:)

Sorry dass ich doch nochmal nachfrage, aber müsste das $\beta$ dann nicht durch ein $\gamma$ ersetzt werden?

Integration
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Was wurde hier substituiert?  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-25
daenerystargaryen
 

Hi,
Ich gucke mir gerade eine Umformung bezüglich des Value at Risk (VaR) an und wollte mal fragen, wie man auf diese Umformung mit den Integralgrenzen kommt? Da es sich ja um ein uneigentliches Integral handelt, weiß ich nicht so recht, was hier was hier sinnvollerweise substituiert wurde, sodass man auf diese Umformung kommt:

Wisst ihr vielleicht, was hier genau gemacht wurde?
LG
daenerystargaryen

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Ist dieser Finanzmarkt arbitragefrei?  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-23
daenerystargaryen
 

Dass man dann damit gezeigt hat, dass die Wahrschienlichekiten allesamt positiv sind und was das bedeutet ist mir klar, aber warum setzt man die erste Zeile des LGS =0?

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Ist dieser Finanzmarkt arbitragefrei?  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-23
daenerystargaryen
 

Hi,
ich möchte überprüfen, ob dieser Finanzmarkt arbitragefrei ist, aber verstehe nicht so ganz, wie das hier gemacht wurde.
Es geht um folgendes Beispiel:

Dabei wurde folgendes überprüft:

(auch noch für t=2)
Aber ich verstehe nun nicht so ganz, warum man damit überprüft, ob Arbitragefreiheit vorliegt.
Ein FInanzmarkt ist doch arbitragefrei wenn $d<1+r<u$, oder gilt das nur für ein einperiodiges Modell? Aber was wurde dann hier genau in diesem Bsp. überprüft.
Sorry, falls das offensichtlich ist, aber ich sehe es irgendwie nicht:/
Viele Grüße
daenerystargaryen

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Wie wurde hier umgeformt (Produktmaß)?  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-23
daenerystargaryen
 

Habe ich eventuell Angaben zur Aufgabe vergessen?

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Wie wurde hier umgeformt (Produktmaß)?  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-22
daenerystargaryen
 

Guten Abend,

Ich beschäftige mich gerade mit äquivalenten Martingalmaßen und in diesem Zusammenhang bin ich auf diese Umformung gestoßen, die ich aber nicht ganz verstehe:

Ich verstehe nicht so ganz, wie ich mit "doppelten" Indizes umgehen soll, muss ich diese aufaddieren?

Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand bei diesem Problem helfen könnte.

Viele Grüße
daenerystargaryen

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Ausgabepreis eines Futures im BS-Modell  
Beitrag No.2 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-21
daenerystargaryen
 

Jetzte sehe ich es auch, danke zippy:)

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Ausgabepreis eines Futures im BS-Modell  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-20
daenerystargaryen
 

Hi, ich gehe gerade die Berechnug des Ausgabepreis eines Futures durch und
verstehe nicht so ganz, welche Eigenschaft eines Futures es einem erlaubt, die gelb markierte Umformung zu machen. Dafür müsste ja $n=1$ gelten, aber warum?
Wir haben Future so beschrieben: Ein Future ist die Kaufpflicht einer Aktie zum Zeitpunkt $T$ zu einem Preis $K$. Der Zahlungsanspruch eines Futures ist: $H=S_{T}-K$.

Wisst ihr vielleicht, warum das so umgeformt wurde?
Liebe Grüße
daenerystargaryen

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Black-Scholes: Was bedeutet $b_{n}$ im Sachzusammenhang?  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-20
daenerystargaryen
 

Hi, ich gehe gerade einen Beweis zum Black-Scholes-Modell durch, verstehe allerdings nicht so ganz, was dass $b_{n}$ im Sachzusammenhang zu bedeutn hat (ich habe mal einen etwas größeren Ausschnitt des Beweis gewählt, falls es hlft, ich hoffe das verschreckt nicht)

Weiß vielleicht jemand, was das angewendet auf das Finanzmarktmodell zu bedeuten hat?
Viele Grüße
daenerystargaryen

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Kennt jemand diese Grenzwerte?  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-17
daenerystargaryen
 

Hallo,
weiß vielleicht jemand, wie man auf diese Grenzwerte kommt bzw. ob das "Standart" Grenzwerte sind, deren Herleitung man für gewöhnlich irgendwo findet?

In unserem Skript bzw im Internet (so wie ich suche) finde ich da leider nichts zu:(

Viele Grüße
daenerystargaryen

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen?  
Beitrag No.8 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-16
daenerystargaryen
J

Hallo Kampfpudel, danke für die Antwort. Es hat jetzt geklappt:)

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Unklarheit zu Beweis bezüglich Cox-Ross-Rubinstein-Modell  
Beitrag No.11 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-16
daenerystargaryen
 

Hallo AnnaKath, vielen dank für deine Nachricht und bitte entschuldige die späte Antwort.
Jetzt wo du dass so aufgeschrieben hast, sieht es ganz einfach aus und ich habe den springenden Punkt jetzt gesehen.
Ich hoffe auch, dass du einen schönen Sonntag hattest:)
VG


Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Unklarheit zu Beweis bezüglich Cox-Ross-Rubinstein-Modell  
Beitrag No.9 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-16
daenerystargaryen
 

Sorry, dass ich jetzt doc nochmal nachhake. Wieso man das u herausziehen darf habe ich verstanden, aber was ist mit dem q, wieso darf man das aus dem Produkt nehmen?

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen?  
Beitrag No.6 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
J

Ich habe zwar jetzt schon, dass "Ok-Häkchen" gesetzt aber troztdem nochmal eine kleine Unklarheit bezüglich der darauf folgenden Umformung gefunden.
Das ist jetzt allerdings wahrscheinlich nicht mehr passend für die Kategorie Stochastik, sondern gehört eher zur Finanzmathematik.
Auf jeden Fall verstehe ich gerade nicht so ganz, warum
$E_{Q}[Y_{1}]=uq+(1-q)d$. Ich habe dazu folgenden Versuch unternommen, bei dem es jedoch abzusehen ist, dass das nicht funktionieren kann:/
Ich weiß aber auch nicht was falsch ist...


Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen?  
Beitrag No.5 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
J

Oh man, ich kannte die Abkürzung nicht und habe die schlichtweg überlesen, tut mir leid. Trotzdem nochmal vielen Dank, der Hinweis hat mir wahrscheinlich viel Arbeit erspart:)

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen?  
Beitrag No.3 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
J

Hallo Kampfpudel und vielen Dank für deine Hilfe:)
Den zweiten Teil habe ich soweit verstanden und den ersten eigentlich auch. Es tut mr leid, falls das jetzt eine sehr dumme Frage ist, aber woran erkennst du, dass die $Y_{i}$ gleichverteilt sind?

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen?  
Beitrag No.1 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
J

2020-08-15 20:47 - daenerystargaryen im Themenstart schreibt:
Hi,
ich gehe gerade einen Beweis durch und verstehe den gelb markierten Teil und den nach dem darauffolgenden $=$ gemachte Umformung  nicht so ganz:

Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen? Oder handelt es sich hier womöglich nicht um eine spezifische Eigenschaft des Erwartungswertes sondern um die der Zufallsvariable $Y$?
Und bei der Umformung darauf, inwiefern kann die Potenz $t$ das Produktzeichen ersetzen?
VG
daenerystargaryen

Stochastik und Statistik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen?  
Themenstart
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
J

Hi,
ich gehe gerade einen Beweis durch und verstehe den gelb markierten Teil und die nach dem darauffolgenden $=$ gemachte Umformung  nicht so ganz:

Welche Eigenschaft des Erwartungswerts erlaubt es diese Umformung zu machen? Oder handelt es sich hier womöglich nicht um eine spezifische Eigenschaft des Erwartungswertes sondern um die der Zufallsvariable $Y$?
Und bei der Umformung darauf, inwiefern kann die Potenz $t$ das Produktzeichen ersetzen?
VG
daenerystargaryen

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Was bedeutet dieses Skalarprodukt?  
Beitrag No.4 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
 

Hallo und danke nochmal, ist Betrag und Wert denn in dem Fall nicht dasselbe? Bzw. sollte Betrag gemeint sein?

Finanzmathematik
Universität/Hochschule 
Thema eröffnet von: daenerystargaryen
Was bedeutet dieses Skalarprodukt?  
Beitrag No.2 im Thread
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag2020-08-15
daenerystargaryen
 

Hallo und vielen Dank für deine Antwort:)
ab verstehe ich soweit, aber hat es nicht irgendeinen bestimmten Grund, dass dafür dass Skalarprodukt verwendet wird?
Allerdings habe ich es bis jetzt so verstanden, dass $S_{T}$ der Wert der Aktie zum Zeitpunkt T ist und nicht $/xi$, was ja insgesamt nicht stimmig ist..
VG
 

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