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Mathematik » Finanzmathematik » Value at Risk
Autor
Universität/Hochschule J Value at Risk
Ehemaliges_Mitglied
  Themenstart: 2017-02-16

Hi, ich möchte den Value at Risk einer Indikatorfunktion berechnen, d.h. $VaR_\lambda(1_A)=inf\{r \in \mathbb{R} \mid P(1_A + r < 0) \le \lambda\}$. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wie das gehen soll? Die einzige Idee, die ich habe, ist zwei Fälle zu unterscheiden: 1. $\omega \in A$, dann gilt $VaR_\lambda(1_A)=0$, 2. $\omega \in A$, dann gilt $VaR_\lambda(1_A)=1$. Leider bin ich mir dabei überhaupt nicht sicher, daher wäre ich um Hilfe dankbar. Liebe Grüße.

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Ehemaliges_Mitglied
  Beitrag No.1, vom Themenstarter, eingetragen 2017-02-16

Hat niemand eine Idee? Ich wäre an einer Lösung interessiert, nur komme ich auf keinen anderen Ansatz als diesen hier.

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Ehemaliges_Mitglied hat selbst das Ok-Häkchen gesetzt.

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