Die Mathe-Redaktion [Home] - Neues auf einen Blick 01.04.2023 19:26 [Neues] [Forum] [Suche] - Registrieren/Login
 
Matroids Matheplanet Forum Index
Moderiert von Tetris
Mathematik » Finanzmathematik » Auszahlung von Derivaten
Autor
Universität/Hochschule Auszahlung von Derivaten
molo23
Ehemals Aktiv Letzter Besuch: vor mehr als 3 Monaten
Dabei seit: 01.11.2018
Mitteilungen: 38
  Themenstart: 2019-12-17

Hallo :) Gegeben ist ein risikoloser Vermögenswert H^0 und ein risikoreicher H^1. Die Preise zum Zeitpunkt 0 sind für den risikolosen Vermögenswert 1 und für den risikoreichen die Zufallsvariable (H^1)_0 Zum Zeitpunkt 1 liegen die Preise bei 1+r und (H^1)_1 Es gibt die Call-Option ((H^1)_1-K)^+, K ist der Strike mit K >=0 Ich soll die Auszahlung max ( (H^1)_0, (H^1)_1) als Linearkombination von (H^1)_0, (H^1)_1 und der Call-Option darstellen. Wäre das dann einfach ( (H^1)_1) - K)^(+) (\I1 (H^1)_1 > (H^1)_0 ) + ((H^1)_0 - K)^(+) (\I1 (H^1)_0 > (H^1)_1) Leider sehen die Formeln nicht ganz so aus wie erwartet, ich hoffe, es ist trotzdem lesbar. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt und wäre dankbar über Hilfe !

   Profil

Wechsel in ein anderes Forum:
 Suchen    
 
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2001-2023 by Matroids Matheplanet
This web site was originally made with PHP-Nuke, a former web portal system written in PHP that seems no longer to be maintained nor supported. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Ich distanziere mich von rechtswidrigen oder anstößigen Inhalten, die sich trotz aufmerksamer Prüfung hinter hier verwendeten Links verbergen mögen.
Lesen Sie die Nutzungsbedingungen, die Distanzierung, die Datenschutzerklärung und das Impressum.
[Seitenanfang]