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Mathematik » Finanzmathematik » AV@R der (negativen) Binomialverteilung
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Universität/Hochschule AV@R der (negativen) Binomialverteilung
lil_astronaut
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Dabei seit: 06.09.2020
Mitteilungen: 37
  Themenstart: 2020-09-10

Hallo, ich kenne mich noch nicht so gut aus mit dem Average Value at Risk, aber wir haben ihn über diese Formel definiert: $$AV@R_\lambda(X):=\frac{1}{x}\int_{0}^{\lambda}V@R_\alpha(X)d\alpha$$ Ich bin ein paar Beispiele durchgegangen, z.B. für die Weibull-Verteilung, bzw. die der Exponential- und Normalverteilung etc. aber hier war es ja auch immer so, dass die zugehörigen Verteilungsfunktion immer sehr „handlich“ waren (Zur Bestimmung des AV@R habe ich immer den Ansatz mit der Verteilungsfunktion und die des Alpha-Quantils verwendet). Aber nun frage ich mich wie ich mithilfe dieses Ansatzes beispielsweise für die (negative) Binomialverteilung vorgehen könnte. Geht das überhaupt mit diesem Ansatz? Mir wäre jetzt ein Ansatz mithilfe von vollständiger Induktion in den Kopf gekommen, was sich allerdings sehr schwierig gestaltet. Bin ich damit auf der richtigen Fährte bzw. habt ihr Tipps wie man den AV@R für solche unhandlichen Verteilungen bestimmen kann? MfG lil_astronaut

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