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Mathematik » Finanzmathematik » Chain-Ladder-Verfahren
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Universität/Hochschule Chain-Ladder-Verfahren
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  Themenstart: 2021-10-06

Hallo, ich befasse mich momentan mit dem Chain Ladder Verfahren. Standardmäßig findet sich ja in den meisten Skripten die Berechnung der Reserven auf Basis der Paid-Daten wieder, aber es gibt ja auch die Berechnung mithilfe der Incurred-Daten. Ich wollte nun fragen, wie man diese formal definieren kann, da ich das leider bisher nirgends gefunden habe. Ich habe immer nur gelesen, dass sie sich aus den Paid Daten zzgl. einer Einzelfallreserve berechnen lassen. Könnte ich die Daten auf Incurred-Basis so definieren: $$S^P_{i,k}=\sum \limits_{i=0}^{n}Z_{i,k}+Q_{i}$$ wobei $Z$ die Zahlungen aller im Abwicklungsjahr $k$ geleisteten Zahlungen für Schäden aus dem Anfalljahr $i$ darstellt und $R$ die Einzelfallreserve zum Anfalljahr $i$ darstellt. Klingt das plausibel für euch? Ich würde mich sehr über Hilfe bzw. Kritik freuen😄 LG Pfandflasche007


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