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Mathematik » Finanzmathematik » Berechnung von VIX, VDAXnew und VSTOXX
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Universität/Hochschule Berechnung von VIX, VDAXnew und VSTOXX
Stephan78
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Dabei seit: 19.10.2012
Mitteilungen: 6
  Themenstart: 2014-07-21

Hallo, kennt sich jemand mit der Berechnung der obigen Volaindizes aus? Soweit ich weiß, werden die alle nach dem gleichen Verfahren berechnet. Dazu werden reale Optionspreise mehrerer Strikes herangezogen. Was mir nicht klar ist, wie aus den Optionen auf die implizierte Vola geschlossen wird, ohne Black Scholes zu verwenden. Denn man brauch ja irgendein Optionsmodell, das den Optionspreis in Abh. der impl. Vola beschreibt. Wär super, wenn das jemand erklären kann. Vielen Dank schon im Vorraus!

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