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Mathematik » Finanzmathematik » Monte-Carlo-Simulation via Copulas mit R
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Universität/Hochschule Monte-Carlo-Simulation via Copulas mit R
CramerRao
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Dabei seit: 27.06.2015
Mitteilungen: 1
  Themenstart: 2015-06-27

Hallo, Ich habe eine $I \times N$ Beobachtungsmatrix mit jeweils $N$ stetigen Renditen von $I$ Einzelanlagen. Mittels der Gauß-Copula möchte ich nun Renditen der selben Abhängigkeitsstruktur simulieren (Paket: copula). Dazu brauche ich letzendlich ja lediglich die Korrelationskoeffizienten $\rho$ für die Funktion ellipCopula, um dann mit mvdc, bzw. rMvdc die Simulation durchführen zu können. Aber wie schätze ich $\rho$ am besten? Ich habe verschiedene Algorithmen versucht selbst zu implementieren, jedoch ergeben meine Daten keinen Sinn. Der herausgegebene VaR ist stets viel zu niedrig. Am liebsten wäre mir eine vorimplementierte Funktion, die das in wenigen Zeilen macht - das muss dem copula Paket doch beiliegen. Aber aus der Dokumentation werde ich nicht ganz schlau. Kann man das mit fitCopula erreichen? Irgendwie Eingabe = Datenmatrix, Ausgabe = Korrelationskoeffizienten für die Gauß-Copula. Danke im Voraus :)

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