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Mathematik » Finanzmathematik » VBA-Code: Heston-Modell
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Universität/Hochschule VBA-Code: Heston-Modell
eikem
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  Themenstart: 2017-01-05

Hi zusammen, ich suche einen VBA-Code zur Ermittlung der Preise von Call- und Put-Optionen im Heston-Modell. Ich habe bisher leider nur Codes gefunden, die Monte-Carlo-Methoden nutzen. Ich bräuchte allerdings einen Code, der eine numerische Lösung der (closed-form) Preisformeln liefert. Weiß jemand von euch zufällig, wo ich einen derartigen Code bekommen könnte? Oder hat jemand von euch zufällig einen derartigen Code geschrieben? Falls dem so ist, wäre ich natürlich auch bereit, etwas für den Code zu zahlen. Viele Grüße eikem

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viertel
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  Beitrag No.1, eingetragen 2017-01-05

Und wie wär's ganz einfach mal mit selber schreiben? Schärft den Geist ;-)

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