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Universität/Hochschule Spotsätze
SnoopKatti
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Wohnort: Marburg
  Themenstart: 2017-02-19

Guten Abend, ich habe ein Problem bei folgender Aufgabe: Gegeben seien 3 Zero Bonds mit Laufzeiten 1 Jahr, 2 Jahre und 3 Jahre und den Preisen 92, 87 und 76.5. Man berechne die Spot Sätze. Also normalerweise kann ich das berechnen, aber fehlen mir hier nicht noch die Kupons oder zumindest ein Zinsatz? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar! Lieben Gruß SnoopKatti

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RiskMetrics
Ehemals Aktiv Letzter Besuch: vor mehr als 3 Monaten
Dabei seit: 31.01.2015
Mitteilungen: 87
  Beitrag No.1, eingetragen 2017-02-20

Hallo, Zero-Bonds heißen Zero-Bonds weil sie keine Kuponzahlungen enthalten. D.h. am Ende der Laufzeit bekommt man einfach den Nennwert ausbezahlt. In deinem Fall sollte dieser wohl 100 sein. Der Preis eines ZB ist ZB(T)=FV/(1+r(0,T)) wobei FV=Face-Value (=Nennwert). Viele Grüße, RM

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