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Differentialgleichungen » Partielle DGL » Black-Scholes PDE zeitdiskret
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Universität/Hochschule Black-Scholes PDE zeitdiskret
eikem
Aktiv Letzter Besuch: im letzten Quartal
Dabei seit: 12.11.2007
Mitteilungen: 179
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2019-07-25


Hi,

ich habe mal eine Frage, die sich vermutlich etwas komisch anhört :)

Die Black-Scholes Differentialgleichung gilt doch nur in stetiger Zeit, sodass ich sie nicht auf diskrete Zeitpunkte übertragen kann, oder?

MfG




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AnnaKath
Senior Letzter Besuch: in der letzten Woche
Dabei seit: 18.12.2006
Mitteilungen: 3215
Aus: hier und dort (s. Beruf)
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.1, eingetragen 2019-07-31


Huhu eikem,

natürlich kannst Du die Lösung des BS-Modells auch in diskreten Zeitpunkten betrachten.

Wenn Du allerdings ein Modell betrachten willst, dass in diskreter Zeit funktioniert, so wirst Du auf ein CRR-Modell* kommen (dessen zeitstetiger Grenzfall das BS-Modell ist).

lg, AK.

*) Das Binomialmodell nach Cox/Ross/Rubinstein.



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