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Mathematik » Finanzmathematik » Ist eine solche Handelsstrategie immer eine Hedgingstrategie?
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Universität/Hochschule Ist eine solche Handelsstrategie immer eine Hedgingstrategie?
lil_astronaut
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Themenstart: 2020-09-22


Hey,
ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich immer Handelsstrategien bestimmt habe und nun denke, dass es die ganze Zeit auch Hedgingstrategien waren.Denn ist es nicht so, dass jede Handelsstrateie, die sich mittels enes Baumdiagramms darstellen lässt auch gleichzeitig eine Hedgingstrategie ist?

Und ich habe auch eine kleine Umformungsfrage am Rande (warum $t-1$ zu $t$ wird?):


MfG
lil_astronaut



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Creasy
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Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.1, eingetragen 2020-09-22


Hey,

Ich kann dir leider nur mäßig helfen: Aus dem t-1 wird vermutlich deswegen ein t, weil die Strategie $\phi$ selbstfinanzierend ist. Ich gehe davon aus, dass ein Free Lunch immer selbst finanzierend ist (ich hab mal gegoogled, und eine Seite schreibt das auch). Außerdem steht hier in der Aufgabe "Dann bleibt .. $\phi\prime$ selbstfinanzierend", woraus ich schließe, dass schon $\phi$ selbstfinanzierend war.


Kleine Anmerkung:
Mir würde es helfen, wenn du mehr Hintergrund zu den Aufgaben/Fragen lieferst, da ich selbst die ganzen Begriffe nicht mehr kenn. Das ist zwar Aufwand für dich, würde aber ggf zu mehr Antworten führen. Du kannst das auch in hide/show Bereichen schreiben, um die Leser nicht abzuschrecken. Mehr Reaktionen kann ich dir natürlich dadurch nicht versprechen, ich habe aber den Eindruck, hier tummeln sich nicht sehr viele Finanzmathematiker, und wenn du die passenden Definitionen mitlieferst, können dir auch Nicht-Finanzmathematiker eventuell weiterhelfen. Mich würde die Aufgabe theoretisch interessieren, habe aber zu wenig Zeit, um alle Begriffe zu recherchieren.

Beste Grüße
Creasy


-----------------
Smile (:



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lil_astronaut
Aktiv Letzter Besuch: im letzten Monat
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Mitteilungen: 37
Zum letzten BeitragZum nächsten BeitragZum vorigen BeitragZum erstem Beitrag  Beitrag No.2, vom Themenstarter, eingetragen 2020-09-23


Hey Creasy,
danke für deine Hilfe, deine erste Anmerkung zu den selbstfinanzierende Handelsstrategien, dass hat mir sehr geholfen:)

Und danke auch für den Hinweis mit den Infos. Vor allem die hide/show-Funktion klingt ser vielversprechend und kannte ich noch nicht. Ich war nämlich auch immer etwas verunsichert, ob es lohnt mehr zu schreiben, oder ob es sich gegenteilig auswirkt.

Bei der eigentlichen Frage bin ich jetzt auch schon etwas weiter gekommen, bzw kann sie zumidest mehr präziseren. Denn ich denke mein eigentliches Problem ist, nicht ganz zu verstehen was der genaue Unterschied zwischen einer Arbitrage und einem Hedge ist.

Eine Arbitrage haben wir durch drei Eigenschaften definiert:
(i)$V_0^\phi=0$, d.h. zum Zeitpunkt 0 wurde mit keinem Vermögen gestartet.(ii)$P(V_T^\phi\geq0)=1$,d.h.zum Zeitpunkt T wird mit Sicherheit kein Verlust gemacht.
(iii)$P(V_T^\phi>0)>0$,d.h.zum Zeitpunkt T wird mit positiver Wahrscheinlichkeit ein Gewinn erzielt

Und das haben wir zu Hedgingstartegien gesagt:
Ein Zahlungsanspruch H heißterreichbar, wenn es eine selbstfinanzierende Handelsstrategie $V_T^\phi=H$ gibt.$\Phi$ heißt in diesem Fall Hedgingstrategie oder oder replizierendes Portfolio.



MfG
lil_astronaut



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