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Mathematik » Finanzmathematik » Floating Strike Lookback Option
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Universität/Hochschule Floating Strike Lookback Option
lil_astronaut
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Dabei seit: 06.09.2020
Mitteilungen: 37
  Themenstart: 2020-09-22

Heyho, es tut mir leid, euch jetzt direkt nochmal etwas zu fragen, aber es geht um folgende Aufgabe zu der ich keine Lösung habe: (ich soll hierzu eine passende Hedgingstartegie einer Floating Strike Lookback Option mit dem Zahlungsanspruch $H=S_3-S_{min}$ berechnen) https://www.matheplanet.com/matheplanet/nuke/html/uploads/b/53509_hedge1.PNG Nun bin ich so vorgegangen, dass ich einfach ein passendes LGS mit (den oben markierten Werten, sowie $B_t=1$, da ja $r=0$ gilt, aufgestellt habe und dann dabei lande: $$\beta_0+22,5\alpha_0=0$$ $$\beta_0+7,5\alpha_0=0$$ Hierbei bekomme ich allerdings als Handelstrategie $\alpha_0=0$ und $\beta=0$ heraus, was mich stutzig werden lässt. Deshalb meine Frage: Stimmt mein Vorgehen überhaupt? MfG lil_astronaut

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